19第十九章 市场震荡(2/2)

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;陈默说，"我在按计划还款。"
  

  

  
"八十万还是很多，"对方说，"你能不能一次性还清？"
  

  

  
"现在不行，"陈默说，"我在供MBA，开支比较大。"
  

  

  
"MBA？"对方冷笑，"你还在读书？"
  

  

  
"是，"陈默说，"但我也在赚钱还债。"
  

  

  
"你什么时候能还完？"
  

  

  
"两年，"陈默说，"两年内我一定还清。"
  

  

  
"好，我等你。"
  

  

  
挂了电话，陈默坐在椅子上，心里有点沉重。
  

  

  
八十万，两年，每月还要还四千。他的压力很大，但他没有选择。
  

  

  
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七月十五日，陈默的策略组合遇到了另一个挑战。
  

  

  
策略E（黄金趋势跟踪）连续亏损七天，累计亏损百分之一点五。这是策略运行以来最长的连亏记录。
  

  

  
他检查了交易记录，发现是黄金价格在盘整，策略的突破逻辑被反复触发。
  

  

  
他调整了策略E的参数，加入了趋势强度过滤器。当ADX指标低于阈值时，策略暂停开仓。
  

  

  
新参数运行一周，表现稳定，没有再出现连续亏损。
  

  

  
陈默松了一口气。
  

  

  
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七月二十日，陈默参加了一个量化交易线下聚会。
  

  

  
地点在铜锣湾的一家咖啡馆，来了七八个人，都是MBA同学和量化交易圈的从业者。
  

  

  
他们讨论了当前市场环境和策略优化方向。
  

  

  
"美联储加息周期还要持续多久？"有人问。
  

  

  
"至少到明年年中，"有人说，"通胀还是顽固。"
  

  

  
"那我们的策略怎么办？"另一个人问。
  

  

  
"需要调整参数，适应高波动环境，"陈默说，"不能指望以前的策略在新环境下还能稳定盈利。"
  

  

  
"有没有人试过机器学习策略？"有人问。
  

  

  
"我在研究，"陈默说，"但效果还没验证。"
  

  

  
"机器学习需要大量数据，"林晓薇说，"而且容易过拟合。"
  

  

  
"我知道，"陈默说，"所以我还在探索阶段。"
  

  

  
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七月二十五日，陈默收到新加坡基金的月度报告。
  

  

  
报告显示，他们的策略组合在过去一个月收益为正百分之一点二，跑赢了基准。
  

  

  
"不错，"刘振宇在邮件里说，"继续保持。"