1第一天(2/2)

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马路中间。他往旺角方向走去，每一步都在计算时间??八点四十分到公司，九点开会，十二点十分lunchbreak，晚上最少做到八点。
  

  

  
他掏出手机，打开浏览器，搜索"量化交易入门"。屏幕上的字很小，他凑近去看。
  

  

  
过去两年他学过不少东西。Python、backtrader框架、MQL5、外汇市场的基础知识。回测做过几个，有的表现不错，但实盘还没跑过。他知道自己缺什么??缺实战经验，缺一个能证明自己的作品。
  

  

  
公司里有位David，做量化策略的，年薪百万有余。陈默跟了他两年，学了不少，但也只够做执行层面的工作。想往上爬，要么有更亮眼的成绩，要么有更高的学历。他两样都没有。
  

  

  
八点五十五分，他到公司。中环，一座玻璃幕墙大楼，电梯需要刷员工卡才能上到二十八楼。他刷卡，乘电梯，门开，办公室的冷气扑面而来。
  

  

  
开放式工作区，三十几个位子，大部分坐满。键盘声、电话声、低语声混在一起，像一台巨大的机器在运转。他走到自己位子上，开机，登入系统，检查邮件。
  

  

  
一封新邮件。来自人力资源部："请于今日下班前提交本季度工作计划。"
  

  

  
他回了一封短讯给母亲。
  

  

  
"妈，我今天返工。手术日期定了未？"
  

  

  
五分钟后回复："医生说下星期五。你不要太劳累。"
  

  

  
他看着那句话，盯着屏幕发了几秒钟的呆。然后关掉通讯软件，打开代码编辑器。
  

  

  
回测脚本还停在昨天的进度上。他逐行检查，寻找漏洞。策略的核心逻辑是他自己写的??基于事件驱动的交易系统，捕捉重大新闻发布前后五分钟的波动。理论上可行，但回测结果不理想：最大回撤12.8%，胜率48.6%，Sharpe比率0.72。
  

  

  
不够好。David要求的标准是月化8%以上，回撤控制在10%以内。
  

  

  
他揉了揉太阳穴，继续改代码。
  

  

  
午休时间，他去了公司楼下的便利店，买了一个饭团和一瓶矿泉水。坐在公司后面的小公园里吃。旁边几个白领在聊股票和期权，他听到零星几句："XAUUSD跌得好急……""BTC破支持位了……"
  

  

  
他没加入对话。吃了两口饭团，起身回公司。
  

  

  
下午开会。David主持，会议室里的投影幕显示着最新的策略数据。陈默坐在角落，记录笔记。David提到一个想法：市场在经历结构性变化，传统的技?分析策略失效，需要新的研究方向。
  

  

  
"事件驱动可能是个方向。"David看着众人，"但关键是怎样量化'事件'，怎样建立可靠的触发机制。"
  

  

  
陈默举手。
  

  

  
"陈默，你有什么意见？"
  

  

  
"我最近试过一个方向，用NLP分析新闻情绪，搭配成交量的异常波动来判断事件强度。回测数据不太好，但思路可能可行。"
  

  

  
David点了点头。"你详细讲。"
  

  

  
陈默打开自己的笔记本，投屏，展示代码框架。会议室里的气氛开始变化??几个人凑近来看，有人问问题，有人提出反驳。三十分钟后，David做出了决定：
  

  

  
"陈默，你同我负责呢个方向。两个星期，我要看到一份完整的策略提案。目标：月化8%以上，回撤10%以内。"
  

  

  
"明白。"
  

  

  
会议结束后，陈默